Forex Backtesting Excel

Backtesting in Excel vs MQL4 Se unió a julio de 2011 Status: Miembro 4 Mensajes ¿Alguien hace backtesting en Excel, o conocer a los miembros que lo hacen Me gustaría discutir la metodología y los modelos con cualquier persona que utiliza Excel. ¿Alguien tiene modelos simples (o complejos) que estarían dispuestos a compartir para indicadores o sistemas básicos? Debo dedicar algún tiempo a aprender MQL4 Tengo una gran experiencia de modelado en Excel, pero no tengo ninguna experiencia con la programación de computadoras. Soy renuente a pasar el tiempo aprendiendo MQL4 como estaré comenzando de nada, pero quizá esto sería más fácil. ¿Hay algún otro no-programadores por ahí que se han convertido en proficiente en MQL4 Se trata de una herramienta poderosa. Si bien está diseñado para trabajar como una hoja de cálculo y el modelado, etc, la gente lo ha utilizado para hacer todo tipo de cosas increíbles, incluyendo AI, bases de datos, etc, aunque hay herramientas especializadas diseñadas específicamente para esas tareas. MQL4 es un lenguaje bastante crudo, pero está diseñado específicamente para el comercio y por lo que tiene muchas cosas específicas para esa tarea. Mientras theres un debate en curso sobre la eficacia del probador de la estrategia como herramienta de prueba trasera, Im seguro que usted estará detrás que prueba diez veces más rápidamente con MQL4 incluso si usted tiene que aprender el lenguaje del rasguño. Probablemente ya está familiarizado con muchos de los conceptos fundamentales de programación, como bucles y declaraciones condicionales. Para la ruta de Excel, es posible que desee buscar las herramientas que ya están disponibles, Id ser sorprendido si alguien hasnt ya ha hecho esto. Si no puede encontrar algo preparado, primero tendrá que diseñar un simulador de comercio, manejar los informes, procesar sus datos históricos y, a continuación, tener una IU razonable. Todo esto viene gratis con MT4. Se unió a Oct 2007 Estatus: Miembro 886 Puestos Cualquier cosa que implique cálculos que hago en Excel, lo he hecho durante años. Sin embargo, Im no sure youd consigue cualquier cosa fuera de mis modelos como theyre específico a qué Im que hace. Excel es mucho más flexible y transparente, por lo que puede interrogar y comprobar los datos correctamente. Para el no programador su dorado. Sólo como ejemplo, ¿cuánto tiempo le llevaría a golpear un EA que muestra la volatilidad promedio de una hora determinada durante los últimos 14 días. No estoy diciendo que es imposible - no tengo idea - pero en Excel, una mesa de pivot y 5 minutos más tarde y youre hecho. Donde Excel cae está en el comercio en vivo - no juega muy bien enganchar a otras plataformas de comercio (FXCM / IB / Currenex), pero para backtesting, que no importa. Registrado en jul 2009 Status. O alrededor de 215 mensajes Cuando comencé a hacer mi propio análisis empecé con Excel, ya que no tenía experiencia en programación y encontré que VBA era más fácil de aprender que MQL4. Ahora uso una combinación de ambos. En mi experiencia limitada, MQL4 es más rápido en realizar cálculos que Excel, en particular si su hoja de Excel hace uso de muchas funciones definidas por el usuario. Uno de mis proyectos en curso es construir una hoja de cálculo para analizar diferentes instrumentos 70ish en los plazos semanales y diarios. Al principio pensé que usaría MQL4 para escribir archivos. csv de OHLC info para cada instrumento y período de tiempo, luego crujir los números en Excel. Downside - tomar un par de minutos para volver a calcular Así, ahora realizo todos los calcs en MT4 y luego escribir sólo dos archivos. Excel es entonces la interfaz de usuario y no hay espera en calcs. Supongo que lo que estoy consiguiendo, es que si usted puede utilizar ambos, entonces usted se está dando la capacidad de utilizar lo que sea más adecuado para la tarea que usted mismo ha establecido. Sólo mis 2 peniques. Unido Mayo de 2006 Estado: Sólo un nombre de usuario. 1.367 Posts Ive intentado estos métodos a través de los años: MT4 Strategy Tester Programas personalizados de Python OpenOffice Calc (Excel compatible) Cada EA tiene sus propias características, pero en general Ive ha tenido los mejores resultados con MT4 Indicadores / Scripts. Si puede crear un indicador que duplique las acciones de un EA dado es posible convertir ese indicador en una herramienta de análisis. Todos los EAs no se prestan a este enfoque, pero si usted tiene uno que lo hace, proporcionará resultados casi instantáneos (no es preciso para el pip, pero lo suficientemente cerca) y ahorrar tener que jugar con archivos csv u otras técnicas de interfaz más complejas. IMHO, deje que la naturaleza del EA que está probando determine el mejor método de prueba. Antiguo Benjamin fue rightUsing Excel para volver a probar las estrategias de comercio Cómo volver a probar con Excel Ive hecho una buena cantidad de estrategia de comercio de nuevo pruebas. He utilizado sofisticados lenguajes de programación y algoritmos y también lo he hecho con lápiz y papel. Usted no necesita ser un científico de cohetes o un programador para volver a probar muchas estrategias comerciales. Si puede operar un programa de hoja de cálculo como Excel, puede volver a probar muchas estrategias. Objetivo El objetivo de este artículo es mostrarle cómo volver a probar una estrategia comercial utilizando Excel y una fuente de datos públicamente disponible. Esto no debería costarle más que el tiempo que se tarda en hacer la prueba. Datos Antes de comenzar a probar cualquier estrategia, necesita un conjunto de datos. Como mínimo, se trata de una serie de fechas / horas y precios. Más realista que necesita la fecha / hora, abierto, alto, bajo, cerrar los precios. Por lo general sólo necesita el componente de tiempo de la serie de datos si está probando estrategias de comercio intradía. Si desea trabajar a lo largo y aprender a volver a la prueba con Excel mientras está leyendo esto, a continuación, siga los pasos que describo en cada sección. Necesitamos obtener algunos datos para el símbolo que vamos a volver a probar. Ir a: Finanzas de Yahoo En el campo Introducir símbolos, ingrese: IBM y haga clic en GO bajo cotizaciones en el lado izquierdo haga clic en Precios históricos e ingrese los intervalos de fecha que desea. He seleccionado del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Descargar en hoja de cálculo Guarde el archivo con un nombre (como ibm. csv) y en un lugar que pueda encontrar más adelante. Preparación de los datos Abra el archivo (que descargó anteriormente) mediante Excel. Debido a la naturaleza dinámica del Internet, las instrucciones que usted leyó arriba y el archivo que usted abre pueden haber cambiado por el tiempo que usted lee esto. Cuando descargé este archivo, las primeras líneas parecían así: Ahora puedes eliminar las columnas que no vas a usar. Para la prueba que estoy a punto de hacer sólo voy a utilizar la fecha, abrir y cerrar los valores por lo que he eliminado el alto, bajo, volumen y Adj. Cerca. También clasifiqué los datos de modo que la fecha más vieja fuera primero y la fecha más última estaba en la parte inferior. Utilice las opciones de menú Data - gt Sort para hacer esto. Estrategia En lugar de probar una estrategia por sí mismo voy a tratar de encontrar el día de la semana que proporcionó el mejor retorno si siguió una compra de la estrategia de abrir y vender el cierre. Recuerde que este artículo está aquí para presentarle cómo usar Excel para volver a probar estrategias. Podemos construir sobre esto adelante. Aquí está el archivo ibm. zip que contiene la hoja de cálculo con los datos y las fórmulas para esta prueba. Mis datos ahora residen en las columnas A a C (Fecha, Abrir, Cerrar). En las columnas D a H, he lugar fórmulas para determinar el rendimiento de un día en particular. Introducción de las fórmulas La parte difícil (a menos que sea un experto de Excel) está elaborando las fórmulas a utilizar. Esto es sólo una cuestión de práctica y cuanto más practiques las fórmulas más descubrirás y más flexibilidad tendrás con tus pruebas. Si ha descargado la hoja de cálculo, eche un vistazo a la fórmula en la celda D2. Parece esto: Esta fórmula se copia a todas las demás celdas en las columnas D a H (excepto la primera fila) y no necesita ser ajustada una vez que se ha copiado. Voy a explicar brevemente la fórmula. La fórmula FI tiene una condición, parte verdadera y falsa. La condición es: Si el día de la semana (convertido a un número del 1 al 5 que coincide con el lunes al viernes) es el mismo que el día de la semana en la primera fila de esta columna (D1). La parte verdadera de la declaración (C2-B2) nos da simplemente el valor del cierre-abierto. Esto indica que compramos el Open y vendimos el Close y esta es nuestra ganancia / pérdida. La parte falsa de la declaración es un par de comillas dobles () que no pone nada en la celda si el día de la semana no coincide. Los signos a la izquierda del número de columna o número de fila bloquean la columna o la fila de modo que cuando se copia esa parte de la referencia de celda no cambia. Así que aquí en nuestro ejemplo, cuando se copia la fórmula, la referencia a la celda de fecha A2 cambiará el número de fila si se copia a una nueva fila, pero la columna permanecerá en la columna A. Puede anidar las fórmulas y hacer reglas excepcionalmente poderosas Y expresiones. Los resultados En la parte inferior de las columnas del día de la semana he colocado algunas funciones de resumen. Cabe destacar las funciones promedio y suma. Estos nos muestran que durante 2004 el día más rentable para implementar esta estrategia fue un martes y esto fue seguido de cerca por un miércoles. Cuando probé los viernes de expiración - Bullish o la estrategia bajista y escribí ese artículo utilicé un acercamiento muy similar con una hoja de balance y fórmulas como esto. El objetivo de esa prueba era ver si los viernes de expiración eran generalmente alcistas o bajistas. Lo que ahora probarlo. Descargue algunos datos de Yahoo Finance. Cargarlo en Excel y probar las fórmulas y ver lo que puede llegar a. Publica tus preguntas en el foro. Buena suerte y estrategia rentable huntingHow a backtest forex Quiero backtest una estrategia en Forex, pero no estoy muy seguro acerca de cómo hacerlo. Hay una serie de maneras que vienen a la mente. 1. Exportar datos a Excel y analizarlo por medio de funciones auto escritas (podría ser difícil de construir las funciones correctas, y bien puede ser reinventar la rueda) 2. Obtener algunos gráficos para los últimos 3 meses o así y marcar visualmente las salidas y Y tomar una nota de ganancias / pérdidas en Excel o 3. usar algún tipo de probador de estrategia de plataforma como el de MT4 (que supongo que significa que necesita ser capaz de codificar su estrategia en un experto y entender cómo Escribir en MQL). Antes de ir por cualquiera de estas rutas, ¿tiene alguien punteros / experiencias que debo tener en cuenta o cualquier preferencia en cuanto a qué ruta tomar y qué tan atrás proporcionaría una muestra representativa ¿Hay alguna referencia útil en cualquier lugar que explique en un lenguaje sencillo Cómo escribir en el lenguaje MT4 Última edición por Fish Oct 27, 2006 at 9:03 am.