Conferencia De Negociación De Opciones Sobre Acciones Europeas

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Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. Síguenos: El Usuario reconoce la revisión del Acuerdo del Usuario y la Política de Privacidad que rigen este sitio. El uso continuado supone la aceptación de los términos y condiciones que se establecen.2016 CBOE Conferencia de Gestión del Riesgo EUROPE Powerscourt Hotel, Condado de Wicklow, Irlanda Lunes - Miércoles, 26-28 de septiembre de 2016 AGENDA 8203 Lunes 26 de septiembre de 2016 11:00 ndash 5:30 Registro de la Conferencia (Nivel más bajo) 11:45 - 12:30 Refrescos (snacks ligeros) 8203 12:30 ndash 1:45 Nuevos desarrollos en opciones y puntos de referencia basados ​​en la volatilidad Una discusión sobre cómo se crearon los nuevos puntos de referencia de CBOE y su utilidad para inversores institucionales Matthew Moran, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios Institucionales, CBOEMethew Moran Presentación William Speth, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Productos, CBOE 1:45 ndash 2:00 Pausa de sesión 2:00 ndash 3:00 Construir / Desconstruir el Riesgo de Volatilidad Premia Strategies Impactos de estrategias de premios de riesgo en portafolios de muestra Presentando una nueva metodología de atribución de riesgo y desempeño que deconstruye las estrategias de llamadas cubiertas en tres exposiciones Un riesgo - Gestión de la estrategia de llamadas cubiertas que elimina la exposición no compensada Roni Israelov, Ph. D. Responsabilidad Institucional y Cómo las Estrategias de Opciones Pueden Ayudar a los Planes de Pensiones de Estados Unidos y Europa enfrentan la tiranía de los ratios de status financiados que Están doblemente orientados a las variables económicas Las dotaciones enfrentan desafíos con regalos y gastos / gastos que están altamente correlacionados con activos de riesgo El cambio regulatorio ha impactado cómo las compañías de seguros usan derivados para estructurar operaciones y compensar riesgos Mantener los rendimientos esperados que los activos de riesgo Las estrategias de opciones que disminuyen la volatilidad y amortiguan los riesgos a la baja pueden alinear mejor los activos con el riesgo empresarial general de las instituciones Moderador: Abhinandan Deb, Jefe de European Equity Derivatives Research, Bank of America Merrill Lynch Jon Havice, Presidente y Director de Inversiones de DGV SolutionsMichael Holliger, 6:30 pm 8:30 Recepción de Bienvenida: Cócteles y Cena en Powerscourt Estate House Martes, 27 Septiembre 2016 7:45 - 8:45 Desayuno buffet en Restaurante Sika (el desayuno está incluido en la tarifa de la habitación del hotel del grupo. Si no se hospeda en Powerscourt, le animamos a que venga temprano y se unan a sus colegas para el desayuno, pero el costo no está incluido en la tarifa de inscripción.) 8:45 ndash 9:15 A Fireside Chat Edward L. Provost, Director de Operaciones de CBOE Holdings, Inc. Steven M. Sears, Editor y columnista senior, Barrons y Barrons 9:15 ndash 10:15 Orador principal: Jim VandeHei, cofundador, POLITICO Insights, análisis y predicciones sobre las elecciones en Estados Unidos, 8 de noviembre de 2016 10:15 ndash 10:45 Pausa de café 10:45 - 11:45 Dislocaciones cruzadas de activos y señales de mercado Rebecca Cheong, Directora de Estrategia de Derivados de Equidad de las Américas, UBS Securities LLC 12:00 ndash 1:00 Almuerzo y establecimiento de una red 1 : 00 ndash 2:00 Panel sobre Estrategias de Inversión Basadas en la Volatilidad Moderador: Chris Limbach, Gerente de Inversiones, PGGM Institucional Uri Geller, Cofundador y CIO de Granite MSA LTD Roy Hoevenaars, PhD, Gerente de Cartera, Blenheim Capital Management BV Fergus Taylor, Gestor de Cartera, Arrowgrass Capital Partners 8203 Brendan Walsh, Gestor de Fondos Multi Activos, Aviva Investors Global Services 2:00 ndash 2:15 Ruptura de sesión TRACK A 2:15 ndash 3:30 Implementación de exposiciones de volatilidad larga 8203 Comparación de estrategias de cobertura de VIX y SPX Daniel Danon, Vicepresidente Senior de Gestión de la Cartera y Síntesis de la estructura de la cartera. , Assenagon Asset Management Nicolas Vanhoutteghem, Gestor de Cartera, Argentiegravere CapitalNicolas Vanhoutteghem Presentación TRACK B 2:15 - 3:30 Implementación de estrategias sistemáticas de volatilidad corta Impacto del período de tenencia de opciones, selección de huelga, cobertura de delta y frecuencia de negociación Reducción del efecto de dependencia De un enfoque de activos múltiples Ha sido la oportunidad arbitraged lejos por el surgimiento de ldquoAlternative estrategias Betardquo Stephen Crewe, Gerente de Cartera, Fulcrum Gestión de Activos Stephen Crewe Presentación 8203 Dhvani Gupta, Vicepresidente, Barclays 3:30 ndash 3:45 Coffee Break TRACK A 3 : 45 ndash 5:00 Hedging con opciones de VIX Evaluación de las estrategias de opciones de VIX: más allá de los backtests hacia la gestión de tradeoff Comportamiento Mark-to-market de las estrategias de opciones de VIX en un horizonte de varias semanas Elegir entre hedges VIX y SPX en un marco multi - La monetización de las coberturas VIX Ajustar las coberturas: definiendo el problema de cobertura, el tamaño, el balanceo, las opciones VIX vs. VXX Actualización de la dinámica del mercado VIX, incluida la actividad del mercado de ETP Rocky Fishman, CFA, Estrategia de Derivados de Acciones, Deutsche Bank Securities Inc. Andrew Warwick , Director general de BlackRock TRACK B 3:45 - 5:00 Oportunidades de negociación de volatilidad global con un enfoque en Europa Brexit y el riesgo europeo de fragmentación, riesgo geopolítico, riesgo del banco central Impacto de los flujos estructurales de los inversores Estrategias para ganar alfa y gestionar riesgos Abhinandan Merrill Lynch Michael Stephens, Director de la cartera de activos múltiples, Pioneer Investment Management Miércoles, 28 de septiembre de 2016 7:15 ndash 8:15 Desayuno Buffet en Sika (el desayuno está incluido en el Hotel del Grupo Tarifa de la habitación. Si no se hospeda en el Hotel, le animamos a que venga a reunirse con sus colegas para el desayuno, pero el costo no está incluido en la tarifa de inscripción.) 8:15 ndash 9:00 Volatilidad y la alegoría del dilema de Prisonerrsquos Christopher Cole , Managing Partner, Artemis Capital Management 9:00 ndash 9:15 Pausa de sesión TRACK A 9:15 ndash 10:30 ¿Podemos mejorar el comercio con información de correlación Correlaciones entre bonos y acciones ya no son un diversificador confiable Tradicional riesgo-on / riskndashoff podría Kokou Agbo-Bloua, Director General de Global Flow Strategy amp Solutions, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Neale Jackson, Gerente de Cartera, 36 South Capital Advisors Trung-Tu Nguyen, PhD , Gestor de Cartera, Estrategias Direccionales, Gestión de Fondos de CapitalAgobo-Bloua, Jackson y Nguyen Presentación TRACK B 9:15 -10: 30 La Evolución de Opciones y Futuras Estrategias en el Buyside Trading Desk Selección de canales de pedido para una ejecución óptima El papel de los algos en las opciones El papel de las opciones semanales en los portafolios institucionales Orador / Moderador: Andy Nybo, Director, Jefe de Derivados, Grupo TABBJared Dubin, Jefe de Investigación de Estrategia Sistemática, Socios de LMR John Fennell, Vicepresidente Ejecutivo de Gestión de Riesgos Financieros, OCC Patrick A Luongo, Director de Ventas de Opciones de AES, Credit Suisse Alex Orus, Fundador y Socio, Principalium Capital AG 10:30 ndash 11:00 Coffee Break TRACK A 11:00 ndash 12 : 15 Hacia la óptima cobertura y visión-expresión Construcción de comercio a través de la comparación de la vista y las distribuciones de probabilidad implícitas en el mercado Ver-expresión a través de la mezcla-modelo de descomposición Factor-based macro setos Liquidez vs tracking error Mark Richardson, Portfolio Manager Henderson Global Investors Edmund Shing 11:00 - 12:15 Opciones y soluciones basadas en la volatilidad para las compañías de seguros Fundamentos de estructuras de seguros y necesidades de productos derivados de acciones Especiales preocupaciones regulatorias, operacionales y de otro tipo que afectan a las valoraciones De las tasas de interés a largo plazo y la volatilidad de las acciones Alternativas a las anualidades variables comunes de cobertura Cómo opciones de Asia y Cliquet se fijan el precio y se negocian Stacey Gilbert, Jefe de la estrategia de derivados, Susquehanna Chakradhar Singh, CFA, CQF, FRM, CAIA, Management International LLPVinit Srivastava, Director Senior, Índices de Estrategia y Volatilidad, SampP Índices Dow Jones 12:15 Fin de las Sesiones de la Conferencia (Almuerzo por cuenta propia. No incluido en la conferencia) 1:00 Torneo de Golf en el Campo de Golf Powerscourt West (por favor registrarse en el sitio de inscripción). 8203 7:00 - 9:00 Cena buffet y trabajo en red en McGills Pub (in situ, nivel inferior)